레이 달리오는 코로나19로인한 폭락장을 예상했을까?

1,600억 달러 규모의 헤지 펀드를 운용하는 Dalio는 지난 11 월 시장 시스템이 무너졌으며 투자자들이“소득과 주식보다는 꿈을 사고있다”고 경고했습니다. 이런 선언을 통해 Dalio는 지난 3 주 동안 월스트리트에서 진행된 시장상황에 이성적으로 대응하였을 것이라고 예상했습니다. 하지만 사실은 그렇지 않았습니다. 블룸버그 뉴스 (페이 월)는 Dalio의 매크로 펀드가 올해까지 20 %의 손실을 입었다고 보도했습니다. 투자자들에게 바이러스 발병과 같은 외생적인 사건은 자산 분배의 문제나 금융 기관의 붕괴로 발생하는 금융 위기와는 다른 향태의 도전입니다. Dalio와 같은 투자자조차도 최근 큰 손실을당했다는 것은 어쩌면 놀라운 일이 아닙니다. 사실 1월에 그는 스위스 다 보스에서 열린 세계 경제 포럼 (..

미국증시 3번째 써킷브레이커 이후 10% 이상 폭락.. 1987년 블랙 먼데이 이후 최대 낙폭

March 17, 2020美증시 또 '팬데믹 대폭락'…다우 3000p 곤두박질 미국 뉴욕증시가 또 대폭락했다. 주요국 중앙은행들이 통화정책 완화를 통해 정책공조에 나섰지만 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)의 팬데믹(세계적 대유행) 공포를 막지는 못했다. 16일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30 산업평균지수는 2,997.10포인트(12.93%) 하락한 20,188.52에 거래를 마감했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 324.89포인트(11.98%) 내린 2,386.13에, 기술주 중심의 나스닥지수는 970.28포인트(12.32%) 떨어진 6,904.59에 각각 장을 마쳤다. 미국증시, 서킷브레이커 지난 2주간 3차례 발동 지수는 개장과 동시에 폭락했다. S&P 500지수 기..

인도네시아 IDX 지수

Vanguard S&P 500 ETF (VOO)

Vanguard S&P 500 ETF (VOO)

미국 증시, 4.89%하락 마감 직전 1년 수준으로 후퇴

2020. 3. 12. 오전 8:02:32

다크웹에서 이루어지는 마스크 거래

[ 관련 글 ] • 서울 근교서 대마 재배해 다크웹을 통해 판매한 일당 적발 • 온라인 마약 암시장' 실크로드' 폐쇄 • 비트코인을 활용한 은밀한 마약거래의 실태 • 미국 오하이오주에서 비트코인 믹싱 서비스를 제공하여 30억원을 세탁한 Larry Harmon 체포 마약·총 파는 다크웹에서 비트코인으로 '마스크' 거래코로나19 확산으로 '인터넷 지하세계'인 다크웹에 마스크가 매물로 나왔다. 코로나19가 세계적인 팬데믹(대유행) 국면에 접어들자 당국의 감시를 받지 않고 대량의 마스크를 직거래하려는 판매자와 구매자가 '어둠의 경로'를 찾고 있는 것으로 보인다. 11일 NSHC 등 국내 보안 업계에 따르면, 이달 초부터 다크웹 온라인 쇼핑몰에 마스크가 거래물품으로 올라오고 있다. 다크웹은 익명성이 보장된 탓에 ..

국제유가 '감산협상 재개론'에 10% 급반등

[ 관련 글 ] • 원유가격 대폭락... 시장은 어디로?? • 산유국들의 ‘치킨게임'.. 원유시장 대혼돈속으로 • 하락장에 베팅하는 방법들국제유가 러시아의 '감산협상 재개론'에 10% 급반등 '대폭락 장세'를 연출했던 국제유가가 급반등에 성공했다. 감산 협상의 재개 가능성이 고개를 들자, 가파른 반등에 나서면서 낙폭을 일부 만회했다. 10일(현지시간) 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 4월 인도분 서부 텍사스산 원유(WTI)는 전 거래일보다 배럴당 10.4%(3.23달러) 상승한 34.36달러에 거래를 마쳤다. 런던 ICE 선물거래소의 5월물 브렌트유도 오후 3시30분 현재 배럴당 9.98%(3.43달러) 오른 37.79달러에 거래되고 있다. 하락폭이 지나치게 컸던 탓에 기술적인 반등이 이뤄지면서 낙폭의 3..

세계 증시기록(update)

2020. 3. 11. 오전 7:58:43 2020. 3. 13. 오전 7:55:53 2020. 3. 13. 오후 7:23:19 다이나믹했던 우리나라 증시..1700깨지고 서킷브레이크 걸리고.. 다시 회복.. 과연 다음 월요일은 어디로 갈까?? 2020. 3. 17. 오전 8:21:02 미국은 또 다시 금리를 인하하고 사실상 제로금리로 돌아감. 코로나19 검진자 및 확진자 수가 증가할 것으로 예측되는 상황에서 글로벌 경기 침체에 대한 예상으로 이미 지난주부터 서킷브레이커가 3차례 발동 되는 상황이 발생했다. 반등의 상황은 전혀 보이지 않고 하락의 폭에 대한 우려만 있다. 우리나라의 지난 한달간의 모습을 미국 등 서방국가에서 비슥하게 되풀이하는 모습을 보일것이라 생각된다. 그리고 우리는 국내에서 코로나19..

인도 Nifty50 지수 2020. 3. 10.

:: 관련 글 :: • 인도 NIFTY 50지수 하락원인, 인도 5대은행 예스뱅크의 모라토리엄 선언

국내은행 부실채권비율 금융위기 이후 최저치 기록

:: 관련 글 :: • 국내은행의 원화대출 연체율 정보와 국내 경제 상황 이해 작년 국내은행 부실채권비율 0.77%…금융위기 이후 최저 금융감독원이 9일 발표한 '2019년 말 국내은행의 부실채권 현황(잠정)'에 따르면 지난해 말 부실채권비율은 0.77%로 전년 말 대비 0.20%포인트(p) 하락했다. 전분기 말보다는 0.09%p 내렸다. 이는 지난 2008년 6월 말 0.70%를 기록한 이후 약 11년 만에 최저 수준이다. 부실채권 규모는 15조3천억원으로 전년 말보다 2조9천억원(15.8%) 감소했다. 이 중 기업여신이 13조2천억원으로 전체 부실채권의 대부분(86.3%)을 차지했고, 가계여신이 1조9천억원, 신용카드 채권이 2천억원으로 뒤를 이었다. 지난해 신규 발생 부실채권은 15조1천억원으로 전..

유가 폭락으로 인한 DLS상환위험 높아져 투자자들 고민 커

유가 쇼크로 원유DLS 손실 발생 우려 코로나19 확산에 따른 글로벌 경기 둔화로 유가가 하루 만에 30% 가까이 폭락하면서 원유를 기초자산으로 하는 파생결합증권(DLS) 발행분 일부가 원금 손실을 볼 것이 확실시되고 있다. 뉴욕 선물시장에서 거래되는 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 8일(현지시간) 오전부터 급격한 내리막길을 그리기 시작해 장중 한때 27.99달러까지 내려앉았다. 이는 전장 대비 32% 폭락한 것으로 2016년 2월 이후 최저치다. 지난 6일 10.1% 급락한 41.28달러를 기록한 데 이어 다시 한번 급락한 것이다. 브렌트유도 6일 9.44% 내린 45.27달러를 기록한 데 이어 또 급락했다. 이날 브렌트유는 장중 한때 31.6달러까지 내려 전장 대비 31.4% 폭락했다. 이처럼 유가 ..

주가와 공포지수.. 언제나 반비례할까?

주가·공포지수 동반 상승…나쁜 신호일 수통상 주가와 반대로 움직이는 변동성지수가 함께 움직이고 있어 나쁜 신호일 수 있다는 진단이 나왔다. 22일 CNBC에 따르면 공포 지수로 불리는 CBOE 변동성 지수(VIX)는 이번 달 초부터 S&P 500과 같이 움직이기 시작했다. 팩트셋은 VIX와 S&P 500이 10일 연속 상관관계를 나타냈는데, 이는 6개월 만에 처음이라고 분석했다. CNBC는 "최근 주식시장에 나타난 특이한 추세는 랠리 뒤에서 탐욕이 작용하고, 투자자들이 일부 주요 위험을 무시하고 있다는 신호를 나타낸다"고 분석했다. 시포트 글로벌의 로버트 프리들랜더 에너지 트레이딩 대표는 "다른 많은 것과 마찬가지로 이런 상관관계가 제대로 돌아가지 않을 때 주가를 움직이는 다른 무언가가 있다는 것을 뜻한..

코로나19확산으로 인한 항공업계의 심각한 손실

영국 항공사 플라이비 파산…전 세계 항공사 134조 손실 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산으로 영국 저비용 항공사 플라이비가 파산했다. 국제항공운송협회는 코로나19 확산이 이어질 경우 전 세계 항공사가 최대 1130억달러(약 134조원)의 매출 손실을 볼 것이라고 내다봤다. 5일(현지시간) 로이터통신에 따르면 영국의 저비용 항공사 플라이비는 이날 성명을 통해 "모든 항공편이 이륙하지 못했고 티켓 거래는 즉시 중단한다"며 파산을 알렸다. 이 항공사는 코로나19 사태가 본격화한 이후 파산한 첫 항공사다. 플라이비가 법정관리에 들어가면서 이 항공사의 비행기 티켓을 예매했던 승객들은 발이 묶였다. 항공 노선 119개를 운영하는 플라이비는 코로나19로 항공 수요가 급감하면서 경영난이 심화한 것으로 알려..

산유국들의 ‘치킨게임'.. 원유시장 대혼돈속으로

국제 금융시장을 패닉에 빠뜨린 국제유가 급락 9일 국제 금융시장을 패닉에 빠뜨린 국제유가 급락은 코로나19로 인한 수요 감소에 주요 산유국의 ‘치킨게임’이 겹쳐 발생한 결과다. 주요 산유국의 각자도생에 코로나19 위기 극복을 위한 세계 각국의 공동대응 기조에도 금이 가고 있다. 추가 감산 합의에 대해 각국의 이해관계가 첨예하게 엇갈려 이날 국제유가 급락을 부른 추가 감산 합의 실패는 각국의 이해관계가 첨예하게 엇갈린 탓이다. 먼저 감산 협의를 깬 러시아는 생산량 조정을 통한 국제유가 방어가 결과적으로 미국 셰일 업체의 채산성을 뒷받침한다고 우려한 것으로 보인다. 미국 셰일석유는 채굴 비용이 높아 국제유가가 1배럴당 50달러 이상 유지돼야 시장성이 있는 것으로 평가된다. 코로나19 수요 감소로 위기 단계에..

정부, 증권시장 요동에 "한시적 공매도 금지" 조치 실행

주가 급락 비상대책 "한시적 공매도 금지" 정부가 코로나19 여파로 국내 주식시장이 대폭 하락하자 '한시적 공매도 금지' 카드를 꺼내기로 했다. 대량 공매도 주문이 주식시장의 공포심을 자극해 추가적인 주가 하락을 부추길 수 있는 만큼 당분간 이를 금지하겠다는 취지다. 9일 금융당국 고위 관계자는 "한시적 공매도 금지 등을 포함한 컨틴전시플랜(비상계획) 가동을 이르면 10일 발표할 계획"이라며 "펀더멘털에 비해 과도한 주가 하락에 따라 시장 안정 조치가 필요한 상황"이라고 설명했다. 컨틴전시플랜은 금융당국이 주식시장의 과도한 하락을 막기 위한 정책이다. 금융감독원과 한국거래소를 중심으로 24시간 증시를 모니터링하고 비이성적인 변동성이 발생하면 '한시적 공매도 거래 금지' 등 비상 대책을 실시하는 것을 골자..

경기침체 신호?? 국고채 3년물 역사상 처음 0%대 기록

9일 오전 3년물 금리 0.998%로 하락했다 1%선 회복 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산 우려로 인해 9일 오전 3년물 국고채 금리가 사상 처음으로 0%대까지 떨어졌다. 이날 오전 9시 55분 현재 서울 채권시장에서 3년 만기 국고채 금리는 전 거래일보다 5.4bp(1bp=0.01%포인트) 하락한 연 1.024%를 기록하고 있다. 3년물 금리는 개장 직후 연 0.998%까지 하락했다가 이후 소폭 반등해 1%대를 회복했다. 3년물 금리가 장중 1% 미만에 거래된 것은 사상 처음으로 알려졌다. 같은 시각 5년물 금리도 연 1.112%로 7.0bp 내려 3년물과 5년물 모두 기준금리(연 1.25%)를 밑돌고 있다. 10년물 금리는 연 1.287%로 8.3bp 하락했다. 20년물과 30년물도 각각..

미국 증시 '서킷브레이커' 발동, 전세계 블랙 먼데이

[관련 글] 1. 폭락장은 언제나 "Black Monday" 월요일을 조심해야 S&P 500 장중 7% 이상 폭락미국 증시가 개장 직후 폭락해 서킷브레이커가 발동됐다. 서킷브레이커는 주가가 급등락하면 시장에 미치는 충격을 완화하기 위해 매매를 일시 정지하는 제도다. 9일 CNBC에 따르면 이날 미 증시는 오전 9시30분(현지시간) 개장 직후 대규모 매도가 쏟아지면서 각종 주가 지수가 급락했다. S&P 500지수는 7% 급락했다. 나스닥지수, 다우존스지수는 각각 7.1%, 7.6% 급락했다. March 9, 2020 출처 : https://www.hankyung.com/international/article/202003098317i

폭락장은 언제나 "Black Monday" 월요일을 조심해야

코스피 4.2%↓, 환율 11.9원↑, 국고채 금리 0%대 바짝 아시아ㆍ유럽 증시도 폭락… “당분간 혼란 지속” 전망 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)이 전세계로 번질 수 있다는 공포가 9일 세계 금융시장을 패닉으로 몰았다. 국내에선 외국인 투자자가 하루 기준 역대 최대인 1조3,000억원대 주식을 순매도했고, 일본 증시는 5% 급락했다. 유럽 증시도 8%대 폭락세로 출발했다. 산유국들의 감산동맹이 깨지며 국제유가마저 급락해 주가하락을 더 부추기는 등 코로나발 경제 충격은 날로 강도를 더하는 모습이다. 외국인투자자 1조3,000억원 역대 최대 ‘투매’ 이날 코스피는 전 거래일보다 4.19%(85.45포인트) 급락한 1,954.77에 거래를 마쳤다. 이는 지난해 8월 29일(종가 기준 1,933.41..

원유가격 대폭락... 시장은 어디로??

OPEC과 러시아의 원유 감산에 대한 합의 실패 이후 사우디의 원유 생신량 증대라는 열폭에 따라 원유가격은 나락으로 곤두박칠 쳤다. 오늘 원유가격은 10달러가량 하락했고 국내원유 ETF는 하한가를 찍었다. 어떤 종목이든 ETF가 하한가을 찍는게 자주 있는 일은 아니다. 본적이 있나? 기억이 나지 않는다. 그리고 이런 차트를 앞으로 내 평생 볼 수 있을 날이 있을까? 그것도 사실은 의문이다. 정말 충격적인 하루다. 윈유감산 합의 실패만이 원인은 아니다. 현재 코로나19로 인한 중국경제를 비롯한 전세계 경제의 침체 우려가 기본적으로 원유 수요 감소 우려로 연결되고 있는 상황인데, 이런 상황에서 사우디와 러시아는 정말 가보지 않은 새로운 세상을 개시한 것같다. 코로나19가 중요한 시작이었지만 앞으로 시장의 펀..

국내은행의 원화대출 연체율 정보와 국내 경제 상황 이해

매달 금감원에서 발표하는 원화대출 연체율을 살펴보자. 먼저 아래는 2016년부터 지난해 2019년까지의 은행의 원화대출 연체율 시계열 자료다. 매월 발표되는 자료인데 매년단위로 반복되는 형태로 매년말 연체율이 그해에 가장 낮은 수치를 보인다. 결과적으로 동 기간중 연체율은 최고 0.8%로이며 0.3%에서 0.5%내외로 매우 낮게 유지되고 점차 낮아지는 추세를 보이고 있다. 연체율이 1%미만이면 시장이 안정적인 것일까? 그렇다면 좀더 과거로 거슬러 올라가보자. 2013년부터 2016년 기간중의 은행 원화대출 연체율 자료다. 동 기간중 최고 연체율은 1.15%였으며 매년 눈에 띄게 연체율이 낮아지며 정상화되고 있었음을 확인할 수 있다. 위에서 살펴본 2016년부터 2019년기간중의 자료와 함께 보면 2013..